6. januar 2020
Yumo Zhang, ph.d.-studerende
Nyansat
Yumo startede som ph.d.-studerende i sektionen Forsikring og Økonomi den 1. januar 2020. Hans vejleder er Jesper Lund Pedersen.
Yumo afsluttede sin kandidatgrad i matematik-økonomi her på Institut for Matematiske Fag i september 2019. Hans speciale havde titlen "Numerical Computation and Monte Carlo simulation of the Heston Stochastic Volatility Model " og blev vejledt af Rolf Poulsen.
Han har en bachelorgrad i financial engineering fra Southwestern University of Finance and Economics, Sichuan, Kina.
Målet med Yumos ph.d.-projekt er at studere optimale porteføljevalgsproblemer i stokastiske volatilitetsmodeller, især den dynamiske version af det ikke-lineære optimale kontrolproblem.
Du kan finde Yumo på kontoret 04.3.20