06. marts 2019

Sigurd Rømer, ph.d.-studerende

Nyansat

Sigurd Rømer starter den 15. marts som ph.d.-studerende tilknyttet sektionen Forsikring og Økonomi. Hans ph.d.-vejleder vil være Rolf Poulsen.

Sigurd RømerSigurd afsluttede sin kandidatgrad I Matematik-Økonomi her ved instituttet i august 2018. Specialeafhandlingen har titlen "Rough Volatility - Option Pricing under The Rough Bergomi Model" og blev skrevet med Rolf Poulsen som vejleder.

I specialet undersøgte Sigurd brugen af ‘Rough Volatility' modeller, en ny type stokastisk volatilitetsmodel til at prisfastsætte og hedge finansielle derivater. I afhandlingen blev det endvidere undersøgt, hvordan denne nye type model kan retfærdiggøres empirisk ud fra faktisk handelsdata.

Sigurds faglige hovedinteresser er prisfastsættelse af derivater, hedging samt modellering af finansielle aktiver. Ph.d.-projektet vil hovedsageligt være en fortsættelse af specialet og vil derfor dække forskellige aspekter af at bruge ‘Rough Volatility’ modeller til optionsprisning og hedging.

Sigurd kan træffes i kontor 04.3.03.