Johannes Wiesel, gæstelektor

"Johannes Wiesel er en veletableret og internationalt anerkendt forsker i finansiel matematik med forbindelser til områder inden for sandsynlighedsteori og statistik såsom optimal transport, maskinlæring og robust statistik. Jeg ser frem til at få ham til instituttet for at udvide og styrke vores forskning og undervisning i finansiel matematik og andre områder," siger institutleder Mogens Steffensen.

Johannes' forskning fokuserer på matematisk finansiering og matematisk statistik med særlig vægt på optimal transport af stokastiske processer. Han er især interesseret i den robuste tilgang til matematisk finansiering, som ikke starter med en a priori-model, men snarere med den information, der er tilgængelig på markederne.

Johannes' mål er at etablere nye forbindelser til teorien om optimal transport på den ene side og robust statistik samt maskinlæring på den anden side for at udvikle en universel værktøjskasse til implementering af robuste og tidskonsistente handelsstrategier og risikovurdering.

Johannes er i øjeblikket tilknyttet matematikfakultetet ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Fra 2020-2023 var han assisterende professor ved afdelingen for statistik på Columbia University. Han fik sin ph.d. i matematisk finansiering fra Oxford University.

Du kan finde Johannes i kontor 04.4.17.