Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Mathematical Methods of Operations Research |
| Vol/bind | 63 |
| Udgave nummer | 1 |
| Sider (fra-til) | 123-150 |
| ISSN | 1432-2994 |
| Status | Udgivet - 2006 |
ID: 1120647