A Markov model for the term structure of credit risk spreads

Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  • Robert A. Jarrow
  • David Lando
  • Stuart M. Turnball
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftThe Review of Financial Studies
Vol/bind10
Udgave nummer2
Sider (fra-til)481-523
ISSN0893-9454
StatusUdgivet - 1997

ID: 221606