Institut for Matematiske Fag

 

 
  1. Udgivet

    Lévy Processes - Theory and Applications

    Mikosch, T., 2001, Lévy Processes - Theory and Applications. Boston: Birkhäuser Verlag, s. ?

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  2. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., aug. 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, 3-4, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Precise large deviations for dependent subexponential variables

    Mikosch, Thomas Valentin & Rodionov, I., 2021, I: Bernoulli. 27, 2, s. 1319-1347 29 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Regularly varying functions.

    Mikosch, Thomas Valentin & Jessen, A. H., 2006, I: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd). 80(94), s. 171-192 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Modeling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    How to Model Multivariate Extremes if One Must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Heavy tails of OLS

    Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    A Fourier analysis of extreme events

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    New Frontiers in Applied Probability: A Festschrift for Soeren Asmussen

    Mikosch, Thomas Valentin, Glynn, P. & Rolski, T., aug. 2011, Sheffield, U.K.: Applied Probability Trust. 390 s. (Journal of Applied Probability, Bind Special Volume 48A).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Change of structure in financial time series and the GARCH model

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Revstat Statistical Journal. 2, s. 16-41

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D., 2006, I: Annals of Statistics. 34, s. 2449--2495 46 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Scaling limits for cumulative input processes

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2007, I: Mathematics of Operations Research. s. 890-919 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. Udgivet

    The sample autocorrelations of financial time series models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  15. Udgivet

    Modelling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  16. Udgivet

    Fractional moments of solutions to stochastic recurrence equations

    Mikosch, Thomas Valentin, Matsui, M. & Tafakori, L., 2013, I: Journal of Applied Probability. 50, s. 969-982

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  17. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes

    Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  18. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  19. Udgivet

    Tail Probabilities for Regression Estimators

    Mikosch, Thomas Valentin & Vries, C. G. D., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 32.

    Publikation: Working paperForskning

  20. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paperForskning

  21. Udgivet

    The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  22. Udgivet

    Extreme value theory for GARCH processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 187-200

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskning

  23. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  24. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paperForskning

  25. Udgivet

    Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  26. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences.

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  27. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Jessen, A. H., 2010, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2010, s. 1651-2030

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  28. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Jessen, A. H. & Samorodnitsky, G., 2009, 24 s.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    Point process convergence of stochastic volatility processeswith application to sample autocorrelations

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, I: Journal of Applied Probability. 38A, s. 93--104

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  30. Udgivet

    Extreme value theory for space-time processes withheavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 560-584 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  31. Udgivet

    Copulas: Tales and Facts

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-13.

    Publikation: Working paperForskning

  32. Udgivet

    A large deviation principle for Minkowski sums of heavy-tailed random compact convex sets with finite expectation

    Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 133-144

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  33. Udgivet

    Handbook of Financial Time Series

    Mikosch, Thomas Valentin (red.), Andersen, T. G. (red.), Davis, R. A. (red.) & Kreiss, J. (red.), 2009, Berlin, Heidelberg: Springer. 1050 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

  34. Udgivet

    Levy Processes - Theory and Applications

    Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

  35. Udgivet

    Tail behavior of random products and stochastic exponentials.

    Mikosch, Thomas Valentin & Cohen, S., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 333--345 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  36. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  37. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  38. Udgivet

    Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2012, I: Journal of Econometrics. 170, s. 142-152

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  39. Udgivet

    Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets

    Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Vestnik St Petersburg University - Mathematics. 2011, 2, s. 70-78

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  40. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, Second Edition

    Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Springer. 432 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  41. Udgivet

    Extremes of stochastic volatility models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 355-364

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskning

  42. Udgivet

    Copulas: tales and facts. Discussion paper with a rejoinder.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2006, I: Extremes. 9, s. 3-20,55-62 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  43. Udgivet

    The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  44. Udgivet

    Activity rates with very heavy tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  45. Udgivet

    Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Nagaev, A. V., 2001, I: Extremes. 4, s. 67-78

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  46. Udgivet

    Activity Rates with Very Heavy Tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.

    Publikation: Working paperForskning

  47. Udgivet

    How to model multivariate extremes if one must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  48. Udgivet

    Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?

    Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  49. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution

    Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  50. Udgivet

    Prediction in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin & Matsui, M., 2010, I: Journal of Applied Probability. 47, s. 350-366

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  51. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.

    Publikation: Working paperForskning

  52. Udgivet

    Probabilistic properties of stochastic volatility models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 255-268

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskning

  53. Udgivet

    Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Review of Economics and Statistics. 86, s. 378--390

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  54. Udgivet
  55. Udgivet

    Scaling Limits for Workload Process

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-31.

    Publikation: Working paperForskning

  56. Udgivet

    Gumbel and Frechet convergence of the maxima of independent random walks

    Mikosch, Thomas Valentin & Yslas Altamirano, J., 2020, I: Advances in Applied Probability. 52, 1, s. 213-236

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  57. Udgivet

    Mathematical models in finance

    Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskning

  58. Udgivet

    Quasitraces, Tracial States, and Kaplansky’s Conjecture

    Milhøj, Henning Olai, 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 71 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  59. Udgivet

    A finite-state continuous-time approach for inferring regional migration and mortality rates from archival tagging and conventional tag-recovery experiments

    Miller, T. J. & Andersen, Per Kragh, 2008, I: Biometrics. 64, 4, s. 1196-1206 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  60. Udgivet

    Effect of electroconvulsive therapy on neural response to affective pictures: A randomized, sham-controlled fMRI study

    Miskowiak, Kamilla, Macoveanu, J., Jørgensen, M. B., Ott, C. V., Støttrup, M. M., Jensen, H. M., Jørgensen, Anders, Harmer, C. J., Paulson, Olaf B., Siebner, Hartwig Roman & Kessing, Lars Vedel, aug. 2018, I: European Neuropsychopharmacology. 28, 8, s. 915-924 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  61. Udgivet

    Multiple Hypothesis Testing and Causal Discovery

    Mogensen, Phillip Bredahl, 2023, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  62. Udgivet

    Markov equivalence of marginalized local independence graphs

    Mogensen, S. W. & Hansen, Niels Richard, feb. 2020, I: Annals of Statistics. 48, 1, s. 539-559

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  63. Udgivet

    Survival prognosis and variable selection: A case study for metastatic castrate resistant prostate cancer patients

    Mogensen, S. W., Petersen, Anne Helby, Buchardt, A. & Hansen, Niels Richard, 16 nov. 2016, I: F1000Research. 5, 2680.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  64. Udgivet

    Graphical modeling of stochastic processes driven by correlated noise

    Mogensen, S. W. & Hansen, Niels Richard, 2022, I: Bernoulli. 28, 4, s. 3028-3050

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  65. Udgivet

    Causal learning for partially observed stochastic dynamical systems

    Mogensen, S. W., Malinsky, D. & Hansen, Niels Richard, 2018, 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence 2018, UAI 2018. Globerson, A., Globerson, A. & Silva, R. (red.). Association For Uncertainty in Artificial Intelligence (AUAI), Bind 1. s. 350-360 11 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

  66. Udgivet

    Sparse Maximin Aggregation of Neuronal Activity

    Mogensen, S. W., Lund, A. & Hansen, Niels Richard, 5 jun. 2017.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskningfagfællebedømt

  67. Udgivet

    Graphical modeling in dynamical systems: Structure learning and computational complexity

    Mogensen, S. W., 2020, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  68. Udgivet

    Equivariant Homotopy Theory and K-Theory of Exact Categories with Duality

    Moi, K. J., 2014, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 47 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  69. Udgivet

    The Waring rank of binary binomial forms

    Moncusi, L. B. I. & Masuti, S. K., 2021, I: Pacific Journal of Mathematics. 313, 2, s. 327-342

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  70. Udgivet

    An obstruction to ℓp-dimension

    Monod, N. & Petersen, H. D., 2014, I: Annales de l'Institut Fourier. 64, 4, s. 1363-1371

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  71. Udgivet

    Redefining the merit order of stochastic generation in forward markets

    Morales, J. M., Zugno, M., Pineda Morente, S. & Pinson, P., 1 mar. 2014, I: IEEE Transactions on Power Systems. 29, 2, s. 992-993 2 s., 6656976.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  72. Udgivet

    Electricity market clearing with improved scheduling of stochastic production

    Morales, J. M., Zugno, M., Pineda Morente, S. & Pinson, P., 16 jun. 2014, I: European Journal of Operational Research. 235, 3, s. 765-774 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  73. Udgivet

    Socioeconomic position and the risk of preterm birth - a study within the Danish National Birth Cohort

    Morgen, C. S., Bjork, C., Andersen, Per Kragh, Mortensen, L. H. & Andersen, A. M. N., 2008, I: International Journal of Epidemiology. 37, 5, s. 1109-1120 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  74. Udgivet

    Tunneling effect between radial electric wells in a homogeneous magnetic field

    Morin, Léo Paul David, 2024, I: Letters in Mathematical Physics. 114, 1, 16 s., 29.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  75. Udgivet

    The Borel complexity of von Neumann equivalence

    Moroz, I. & Törnquist, Asger Dag, 2021, I: Annals of Pure and Applied Logic. 172, 5, 28 s., 102913.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  76. Udgivet

    Needs assessment in patients surgically treated for head and neck cancer—a randomized controlled trial

    Mortensen, A., Wessel, Irene , Rogers, S. N., Tolver, Anders & Jarden, Mary Ellen, 2022, I: Supportive Care in Cancer. 30, 5, s. 4201-4218 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  77. Udgivet

    Functional logistic regression: a comparison of three methods

    Mousavi, S. N. & Sørensen, Helle, 2018, I: Journal of Statistical Computation and Simulation. 88, 2, s. 250-268

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  78. Udgivet

    Multinomial functional regression with wavelets and LASSO penalization

    Mousavi, S. N. & Sørensen, Helle, 2017, I: Econometrics and Statistics. 150–166

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  79. Udgivet

    Analysis of Functional Data with Focus on Multinomial Regression and Multilevel Data

    Mousavi, S. N., 2015, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 129 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  80. Udgivet

    Decomposability of linear maps under tensor powers

    Mueller-Hermes, A., 2018, I: Journal of Mathematical Physics. 59, 10, 102203 .

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  81. Udgivet

    Entropy bounds for self-shrinkers with symmetries and applications

    Muhammad, A., 2023, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 82 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  82. Udgivet

    The diffeomorphism group of the solid closed torus and Hochschild homology

    Muller, L. & Woike, L., 2023, I: Proceedings of the American Mathematical Society. 151, 6, s. 2311-2324 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  83. Udgivet

    Functional Data Analysis Applied in Chemometrics: With Focus on NMR Nutri-Metabolomics

    Muller, M., 2014, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 166 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  84. Udgivet

    Familial disease history and fur color type are associated with urinary tract disease in farmed mink (Neovison vison)

    Mundbjerg, K., Tolver, Anders, Sebbelov, I., Clausen, T., Lundfold, J. & Hammer, Anne Sofie Vedsted, 2020, I: Research in Veterinary Science. 133, s. 326-331

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  85. Udgivet

    Effects of strawberry resistance and genotypic diversity on aphids and their natural enemies

    Musaqaf, Nimra, Sigsgaard, L, Markussen, Bo & Stenberg, J. A., 2022, I: Biological Control. 170, 7 s., 104919.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  86. Udgivet

    Factorizable Maps and Traces on the Universal Free Product of Matrix Algebras

    Musat, Magdalena Elena & Rørdam, Mikael, 2021, I: International Mathematics Research Notices. 2021, 23, s. 17951-17970

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  87. Udgivet

    Classification of hyperfinite factors up to completely bounded isomorphism of their preduals

    Musat, Magdalena Elena & Haagerup, U., 2009, I: Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik. 630, s. 141-176 36 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  88. Udgivet

    Non-closure of Quantum Correlation Matrices and Factorizable Channels that Require Infinite Dimensional Ancilla (With an Appendix by Narutaka Ozawa)

    Musat, Magdalena Elena & Rørdam, Mikael, 2020, I: Communications in Mathematical Physics. 375, 3, s. 1761-1776 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  89. Udgivet

    Cellular shear stiffness reflects progression of arsenic-induced transformation during G1

    Muñoz, A., Eldridge, W. J., Jakobsen, N. M., Sørensen, Helle, Wax, A. & Costa, M., 2018, I: Carcinogenesis. 39, 2, s. 109–117 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  90. Udgivet

    Point processes and martingales in risk theory (trykt på russisk)

    Møller, C. M., 1995, I: Surveys in Applied and Industrial Mathematics (på russisk). 2, 4, s. 658-674

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  91. Udgivet

    Asymptotic Results for the Risk Process Based on Marked Point Processes

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2, s. 169-184

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  92. Udgivet

    Integral equations for compound distribution functions

    Møller, C. M., 1993, 13 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  93. Udgivet

    Martingale results in risk theory with a view to ruin probabilities and diffusions

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2, s. 123-139

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  94. Udgivet

    Martingale results in risk theory with a view to ruin probabilities and diffusions

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paperForskning

  95. Udgivet

    A stochastic version of Thiele's differential equation

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paperForskning

  96. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1995, I: Insurance: Mathematics and Economics. 17, 2, s. 181-192

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  97. Udgivet

    The distribution of first entry time with applications to ruin probabilities

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paperForskning

  98. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paperForskning

  99. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paperForskning

  100. Udgivet

    Numerical Evaluation of Markov Transition Probabilities Based on the Discretized product Integral

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 76-87

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt