Sigurd Emil Rømer
Indskrevet ph.d.-studerende
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-8990-0483
Marts 2019 - nuværende: PhD studerende, Københavns Universitet
2016 - 2018: M.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
2013 - 2016: B.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
ID: 185806872
Flest downloads
-
227
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
129
downloads
Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet