David Glavind Skovmand

David Glavind Skovmand

Lektor

ORCID: 0000-0003-4815-6808

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 13Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2023
  2. Udgivet

    Decomposing LIBOR in transition: evidence from the futures markets

    Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Quantitative Finance. 23, 6, s. 959-978 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    TERM RATES, MULTICURVE TERM STRUCTURES AND OVERNIGHT RATE BENCHMARKS: A ROLL–OVER RISK APPROACH

    Backwell, A., Macrina, A., Schlögl, E. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Frontiers of Mathematical Finance. 2, 3, s. 340-384 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. 2021
  5. Udgivet

    Dynamic term structure models for SOFR futures

    Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2021, I: Journal of Futures Markets. 41, 10, s. 1520-1544 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. 2020
  7. Udgivet

    Rational Models for Inflation-linked Derivatives

    Dam, H. T., Macrina, A., Skovmand, David Glavind & Sloth, D., 2020, I: SIAM Journal on Financial Mathematics. 11, 4, s. 974-1006

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Rational Savings Account Models for Backward-Looking Interest Rate Benchmarks

    Macrina, A. & Skovmand, David Glavind, 2020, I: Risks. 8, 18 s., 23.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. 2019
  10. Udgivet

    Term Rates, Multicurve Term Structures and Overnight Rate Benchmarks: a Roll-Over Risk Approach

    Backwell, A., Macrina, A., Schloegl, E. & Skovmand, David Glavind, 27 jun. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 24 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. 2016

  12. Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments

    Crepey, S., Macrina, A., Nguyen, T. M. & Skovmand, David Glavind, 2016, I: Quantitative Finance. 16, 6

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. 2015

  14. A Levy HJM multiple-curve model with application to CVA computation

    Crepey, S., Grbac, Z., Ngor, N. & Skovmand, David Glavind, 4 mar. 2015, I: Quantitative Finance. 15, 3, s. 401-419

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration

    Grbac, Z., Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, 2015, I: SIAM Journal on Financial Mathematics. 6, 1, s. 984–1025 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. 2012

  17. Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models

    Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, jun. 2012, I: Journal of Computational Finance. 15, 4, s. 3-44 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 152302107