NNF-bevilling til forskning i grøn finansiering

 ”Indtil videre er der meget lidt forskning i Danmark om de risici og udfordringer, som grøn finansiering udgør fra et matematisk finansieringssynspunkt; jeg er begejstret for at være pioner på dette felt i det danske forskningslandskab", siger Johannes.

"NNF-startpakken vil give mig mulighed for at opbygge den første forskningsgruppe i Danmark, der fokuserer på model-usikkerhed i grøn finansiering”.

”Klimaændringer og den grønne omstilling af samfundet er nøgleudfordringer for Danmarks økonomi. Da klimarisiko traditionelt ikke er blevet adskilt fra andre risikokilder i det finansielle system, er min modeluafhængige robuste tilgang til prissætning og afdækning af grønne finansielle instrumenter ideelt egnet til at levere en modelleringsramme. Denne tilgang kombinerer ekspertudtalelser med empiriske data via et distributionsrobust optimeringsproblem og kan beregnes effektivt ved hjælp af neurale netværk og diffusionsmodeller.”

”Potentielle anvendelser af mine forskningsresultater er kvantificering, styring og afdækning af klimarisiko i investeringsporteføljer,” forklarer Johannes.

Johannes voksede op i Tyskland, har en Master of Science i Business Mathematics fra Ulm University (2016) og en Master of Advanced Studies in Mathematics, University of Cambridge (2015). Han har en ph.d. i matematik fra University of Oxford (2020) med afhandlingen "Time-consistent data driven approach to robust pricing and hedging". Vejleder: Prof. Dr. Jan Oblój.

Han arbejdede som adjunkt ved Department of Statistics, Columbia University, USA, indtil 2023, og derefter ved Department of Mathematics, Carnegie Mellon University, USA. Han blev gæstelektor her i København den 1. februar 2025, tilknyttet sektionen for Forsikring og Økonomi.