11 June 2019

2,8 mio. kr. til forskning i ekstremværditeori

Forskningsbevilling

Professor i forsikringsmatematik Thomas Mikosch har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til projektet ”A large deviations approach to heavy-tailed time series”.

Thomas Mikosch

DFF-bevillingen på 2.861.626 kr. vil understøtte et treårigt ph.d.-projekt samt en etårig postdoc-ansættelse. Thomas Mikosch har beskrevet projektet således i sin ansøgning til fonden:

”I projektet vil vi  introducere flere-dimensionale subexponentiale fordelinger og subexponentiale stationære tidsrækker. Vi vil tilnærme os problemet gennem undersøgelsen af large devation sandsynligheder. Det er motiveret af den store succes, som man har haft med regulær varierende tidsrækker i ekstremværditeori og statistik. Regulær varierende tidsrækker har nogle uendelige momenter. I litteraturen findes næsten ingen resultater for stationære tidsrækker med subexponentiale fordelinger, som har alle momenter, men sådanne rækker findes i mange anvendelser, f.eks. i den finansielle tidsrækkeanalyse, forsikringsmatematik, stokastiske netværker, anvendt sandsynlighedsregning.

Vil vil introducere en klasse af flere-dimensionale fordelinger med moderat-tunge haler og en fleksibel afhængighedsstruktur og undersøge deres egenskaber mht. ekstremale egenskaber.”

Thomas Mikosch fik sin kandidatgrad i matematik ved TU Dresden i 1981, forsvarede sin ph.d.-grad i sandsynlighedsteori ved St. Petersburg Universitet i 1984, og sin ”Habilitation” ved TU Dresden i 1990. Han arbejdede derefter ved TU Dresden, ETH Zürich, ISOR Wellington og RUG Groningen inden han i 2001 blev ansat ved Københavns Universitet.