Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
3241 - 3250 ud af 3.273Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Robust Optimal Investment Strategies for Mean-Variance Asset-Liability Management Under 4/2 Stochastic Volatility Models

    Zhang, Y., 2023, I: Methodology and Computing in Applied Probability. 25, 1, 32 s., 20.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Dynamic optimal mean-variance portfolio selection with stochastic volatility and stochastic interest rate

    Zhang, Y., 2022, I: Annals of Finance. 18, s. 511–544

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Optimal investment strategies for asset-liability management with affine diffusion factor processes and HARA preferences

    Zhang, Y., 2023, I: Journal of Industrial and Management Optimization. 19, 8, s. 5767-5796 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Dynamic optimal mean-variance portfolio selection with a 3/2 stochastic volatility

    Zhang, Y., 2021, I: Risks. 9, 4, 21 s., 61.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Mean-variance asset-liability management under CIR interest rate and the family of 4/2 stochastic volatility models with derivative trading

    Zhang, Y., 2023, I: Journal of Industrial and Management Optimization. 19, 6, s. 4022-4063 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Dynamic optimal mean-variance investment with mispricing in the family of 4/2 stochastic volatility models

    Zhang, Y., 2021, I: Mathematics. 9, 18, 25 s., 2293.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Utility maximization in a stochastic affine interest rate and CIR risk premium framework: a BSDE approach

    Zhang, Y., 2023, I: Decisions in Economics and Finance. 46, s. 97–128 32 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. E-pub ahead of print

    Robust optimal asset-liability management under square-root factor processes and model ambiguity: a BSDE approach

    Zhang, Y., 2024, (E-pub ahead of print) I: Stochastic Models.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Systematic clustering of transcription start site landscapes

    Zhao, X., Valen, E., Parker, B. J. & Sandelin, Albin Gustav, 2011, I: P L o S One. 6, 8, 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Trading off costs and service rates in a first-mile ride-sharing service

    Zheng, M. & Pantuso, Giovanni, 2023, I: Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 150, 23 s., 104099.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...321 322 323 324 325 326 327 328 Næste