Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
126 - 150 ud af 245Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2002
  2. Udgivet

    Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations

    Jacobsen, Martin & Yor, M., 2002, København, s. 1-28.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    On Merton's problem for life insurers

    Steffensen, Mogens, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    On valuation and risk management at the interface of insurance and finance

    Møller, T., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Stability bounds for ruin probabilities in a Markov modulated risk model with investments

    Rusaityte, D., 2002, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Survival analysis with coarsely observed covariates

    Nielsen, S. F., 2002, København, s. 1-29.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Testing undeclared central bank intervention in foreign exchange markets

    Cavaliere, G., 2002, København, s. 1-28.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

    Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. 2001
  13. Udgivet

    Efficiency Evaluation with Convex Pairs

    Agrell, P. J., Bogetoft, P., Brock, M. & Tind, J., 2001, 23 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. 1999
  15. Udgivet

    A markov chain financial market

    Norberg, R., 1999, København: Lab. of Acturarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    A simple proof of a result of asmussen

    Kalashnikov, V. & Konstantinides, D., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 7.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    Binomial financial market in context of algebra of stochastic exponents and martingales

    Melnikov, A. V., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  18. Udgivet

    Continuity estimates for ruin probabilities

    Farida Enikeeva, Kalashnikov, V. & Rusaityte, D., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    On Gram-Charlier approximation in risk theory

    Buchta, C. & Reitzner, M., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 29.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    On the vandermonde matrix and its role in mathematical finance

    Norberg, R., 1999, København: Lab. of Acturarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 8.

    Publikation: Working paper › Forskning

  21. Udgivet

    On transformations of actuarial valuation principles

    Møller, T., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Power tailed ruin probabilities in the presence of small claims and risky investments

    Kalashnikov, V. & Norberg, R., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    Risk-minimization for unit-linked insurance contracts in two- and multi-period models

    Møller, T., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  24. Udgivet

    Some estimates of geometric sums

    Kalashnikov, V. & Bon, J., 1999, Paris: Université du Paris-Sud, s. 15.

    Publikation: Working paper › Forskning

  25. 1998
  26. Udgivet

    A no arbitrage approach to Thiele's differential equation

    Steffensen, Mogens, 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  27. Udgivet

    Asymptotically correct bounds of geometric convolutions with subexponential components

    Kalashnikov, V. & Tsitsiashvili, G., 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  28. Udgivet

    Kønsdifferentierede adgangskrav på overgangen til de lange videregående uddannelser. i: Køn i den akademiske organisation. Arbejdspapir nr. 3

    Henningsen, Inge Biehl, 1998, København: KU.

    Publikation: Working paper › Forskning

  29. Udgivet

    Lægevidenskab og køn. i: Køn i den akademiske organisation. Arbejdspapir nr. 2

    Henningsen, Inge Biehl, 1998, København: KU.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste