Institut for Matematiske Fag

 

 
  1. Udgivet

    Static Hedging of Barrier Options Under General Asset Dynamics: Unification and Application

    Nalholm, M., 2005, Finance Research Unit / Copenhagen University, s. 1-42.

    Publikation: Working paperForskning

  2. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.

    Publikation: Working paperForskning

  3. Udgivet

    Statistical analysis of missing data with the help of generalized replicated models

    Kleffe, J., 1992, København, 13 s.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    Stochastic Mortality in Life Insurance: Market Reserves and Mortality-Linked Insurance Contracts

    Dahl, M. H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

    Publikation: Working paperForskning

  5. Udgivet

    Stochastic calculus in actuarial science

    Norberg, R., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 23 s.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    String topology of finite groups of Lie type

    Grodal, Jesper & Lahtinen, A., 2020, arxiv.org, 58 s.

    Publikation: Working paperPreprintForskning

  9. Udgivet

    Surplus-linked Life Insurance

    Steffensen, Mogens, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik: <Forlag uden navn>, s. 1-20.

    Publikation: Working paperForskning

  10. Udgivet

    Survival analysis with coarsely observed covariates

    Nielsen, S. F., 2002, København, s. 1-29.

    Publikation: Working paperForskning