Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
26 - 50 ud af 245Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 1992
  2. Udgivet

    Double integrals with respect to counting process martingales and the predictability issue in survival analysis

    Nielsen, J. P., 1992, København, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Extensions of Ohlin's lemma with applications to optimal reinsurance structures

    Hesselager, O., 1992, University of Copenhagen: Lab. of Actuarial Mathametics, 26 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Identification of the Long-Run and the Short-Run Structure. An Application to the ISLM Model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, Københavns Universitet, s. 35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Identifying Restrictions of Linear Equations

    Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Marker dependent hazard estimation

    Nielsen, J. P., 1992, København, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Rates of risk convergence of empirical linear Bayes estimators

    Hesselager, O., 1992, København, 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Statistical analysis of missing data with the help of generalized replicated models

    Kleffe, J., 1992, København, 13 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    The Role of the Constant Term in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1992, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. 1993
  11. Udgivet

    A Markov model for loss reserving

    Hesselager, O., 1993, 14 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    A recursive procedure for calculation of some mixed compound Poisson distributions

    Hesselager, O., 1993, 15 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  13. Udgivet

    A stochastic version of Thiele's differential equation

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Gaussian Diffusions and Autoregressive Processes: Weak Convergence and Statistical Inference

    Jacobsen, Martin & Stockmarr, A., 1993, København, s. 23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. Udgivet

    Identities for present values of life insurance benefits

    Norberg, R., 1993, 9 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series

    Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    Martingale results in risk theory with a view to ruin probabilities and diffusions

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  18. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    StatUnit - an alternative to statistical packages?

    Tjur, T., 1993, København: Museum Tusculanum, s. 14.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  21. Udgivet

    Testing for a Unit Root against Local Alternatives

    Atsushi, N., 1993, København, s. 38.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Thiele's differential equation by stochastic interest of diffusion type

    Norberg, R. & Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. 1994
  24. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  25. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 12 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  26. Udgivet

    A portfolio of endowment policies and its limiting distribution

    Parker, G., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 22 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  27. Udgivet

    Differential equations for moments of present values in life insurance

    Norberg, R., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 19 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  28. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste