Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
21 - 30 ud af 3.273Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Approximation properties for noncommutative Lp-spaces associated with lattices in Lie groups

    de Laat, T., 2013, I: Journal of Functional Analysis. 264, 10, s. 2300-2322

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Monitoring and Forecasting COVID-19: Heuristic Regression, Susceptible-Infected-Removed Model and, Spatial Stochastic

    de Andres, P. L., de Andres-Bragado, L. & Hoessly, Linard David, 21 maj 2021, I: Frontiers in Applied Mathematics and Statistics. 7, 650716.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Approximation Behooves Calibration

    da Silva Ribeiro, A. M. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Quantitative Finance Letters. 1, 1, s. 36-40

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Trading off costs and service rates in a first-mile ride-sharing service

    Zheng, M. & Pantuso, Giovanni, 2023, I: Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 150, 23 s., 104099.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Systematic clustering of transcription start site landscapes

    Zhao, X., Valen, E., Parker, B. J. & Sandelin, Albin Gustav, 2011, I: P L o S One. 6, 8, 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Optimal DC pension investment with square-root factor processes under stochastic income and inflation risks

    Zhang, Y., 2023, I: Optimization. 72, 12, s. 2951 - 2988

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Mean-variance asset-liability management under CIR interest rate and the family of 4/2 stochastic volatility models with derivative trading

    Zhang, Y., 2023, I: Journal of Industrial and Management Optimization. 19, 6, s. 4022-4063 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Dynamic optimal mean-variance investment with mispricing in the family of 4/2 stochastic volatility models

    Zhang, Y., 2021, I: Mathematics. 9, 18, 25 s., 2293.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Utility maximization in a stochastic affine interest rate and CIR risk premium framework: a BSDE approach

    Zhang, Y., 2023, I: Decisions in Economics and Finance. 46, s. 97–128 32 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. E-pub ahead of print

    Robust optimal asset-liability management under square-root factor processes and model ambiguity: a BSDE approach

    Zhang, Y., 2024, (E-pub ahead of print) I: Stochastic Models.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...328 Næste