- Udgivet
Adiabatic theory for the area-constrained Willmore flow
Zhang, Jingxuan, 2022, I: Journal of Mathematical Physics. 63, 4, 19 s., 041503.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A generic framework of adiabatic approximation for nonlinear evolutions
Zhang, Jingxuan, 2022, I: Letters in Mathematical Physics. 112, 1, s. 1-34 31.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal DC pension investment with square-root factor processes under stochastic income and inflation risks
Zhang, Y., 2023, I: Optimization. 72, 12, s. 2951 - 2988Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal investment strategies for asset-liability management with affine diffusion factor processes and HARA preferences
Zhang, Y., 2023, I: Journal of Industrial and Management Optimization. 19, 8, s. 5767-5796 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic optimal mean-variance portfolio selection with a 3/2 stochastic volatility
Zhang, Y., 2021, I: Risks. 9, 4, 21 s., 61.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Mean-variance asset-liability management under CIR interest rate and the family of 4/2 stochastic volatility models with derivative trading
Zhang, Y., 2023, I: Journal of Industrial and Management Optimization. 19, 6, s. 4022-4063 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic portfolio optimization with stochastic investment opportunities
Zhang, Y., 2023, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 390 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
- Udgivet
Dynamic optimal mean-variance investment with mispricing in the family of 4/2 stochastic volatility models
Zhang, Y., 2021, I: Mathematics. 9, 18, 25 s., 2293.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Utility maximization in a stochastic affine interest rate and CIR risk premium framework: a BSDE approach
Zhang, Y., 2023, I: Decisions in Economics and Finance. 46, s. 97–128 32 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- E-pub ahead of print
Robust optimal asset-liability management under square-root factor processes and model ambiguity: a BSDE approach
Zhang, Y., 2024, (E-pub ahead of print) I: Stochastic Models.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Flest downloads
-
4976
downloads
An explorative analysis of ERCC1-19q13 copy number aberrations in a chemonaive stage III colorectal cancer cohort
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
4762
downloads
Faecal contamination and health aspects of processing tomatoes (Solanum lycopersicum) irrigated with wastewater treated by decentralised wastewater treatment technologies
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
3320
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
Seneste publikationer
Many neighborly spheres
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Maximum likelihood estimation and natural pairwise estimating equations are identical for three sequences and a symmetric 2-state substitution model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Quantile Regression for Longitudinal Functional Data with Application to Feed Intake of Lactating Sows
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt