Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
3671 - 3680 ud af 4.267Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    On Asymptotically Optimal Methods of Prediction and Adaptive Coding for Markov Sources with Unknown Memory

    Ryabko, B. & Topsøe, Flemming, 2000, Proceedings, 2000 IEEE International Symposium on Information Theory, Sorrento, June 2000. Piscataway, NJ, USA: IEEE Signal Processing Society, s. 71

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  2. Udgivet

    On Asymptotically Optimal Methods of Prediction and Adaptive Coding

    Ryabko, B. & Topsøe, Flemming, 1998, Proceedings of the 1998 IEEE International Symposium on Information Theory, MIT, August 1998. Piscataway, NJ, USA: IEEE Signal Processing Society, s. 316

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. Udgivet

    On Asymptotically Optimal Methods of Predictionj and Adaptive Coding for Markov Sources

    Ryabko, B. & Topsøe, Flemming, 2001, I: Journal of Complexity. 17, s. 1-18

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Hausdorff Dimension as a New Dimension in Source Coding and Predicting

    Ryabko, B., Suzuki, J. & Topsøe, Flemming, 1999, Proceedings of the 1999 IEEE Information Theory and Communications Workshop, Kruger National Park, June, 1999. Piscataway, NJ, USA: IEEE Signal Processing Society, s. 66-68

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  5. Udgivet

    New insight into epirubicin cardiac toxicity: Competing risks analysis of 1097 breast cancer patients

    Ryberg, M., Nielsen, D., Cortese, G., Nielsen, G., Skovsgaard, T. & Andersen, Per Kragh, 2008, I: JNCI - Journal of the National Cancer Institute. 100, 15, s. 1058-1067 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 10, s. 1805-1838

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Essays on rough and classical stochastic volatility

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 187 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

  8. Udgivet

    How does the volatility of volatility depend on volatility?

    Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Excursion sets of infinitely divisible random fields with convolution equivalent Lévy measure

    Rønn-Nielsen, A. & Jensen, E. B. V., aug. 2016, Aarhus University, 21 s. (CSGB Research Reports; Nr. 11, Bind 2016).

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Estimation of sample spacing in stochastic processes

    Rønn-Nielsen, A., Sporring, Jon & Jensen, E. B. V., 2017, I: Image Analysis and Stereology. 36, 1, s. 43-49 7 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...364 365 366 367 368 369 370 371 ...427 Næste