Institut for Matematiske Fag

 

 
  1. 1994
  2. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paperForskning

  3. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    On Cox Processes and Credit Risky Bonds

    Lando, D., 1994, København: Museum Tusculanum, s. 31.

    Publikation: Working paperForskning

  5. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 12 s.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    The distribution of first entry time with applications to ruin probabilities

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    The probability of ruin in view of the Doléans equation

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 8 s.

    Publikation: Working paperForskning

  9. Udgivet

    Differential equations for moments of present values in life insurance

    Norberg, R., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 19 s.

    Publikation: Working paperForskning

  10. Udgivet

    A portfolio of endowment policies and its limiting distribution

    Parker, G., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 22 s.

    Publikation: Working paperForskning

  11. Udgivet

    The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

    Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

    Publikation: Working paperForskning