Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
101 - 200 ud af 245Pr. side: 100
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2003
  2. Udgivet

    Asymptotics of Ruin Probabilities for Controlled Risk Processes in the Small Claims Case

    Hipp, C. & Schmidli, H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-15.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Improved Convergence Rate for the Simulation of Stochastic Differential Equations Driven by Subordinated Levy Processes

    Rubenthaler, S. & Wiktorsson, M., 2003, Københavns Universitet, s. 1-28.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Inference and Ergodicity in the Autoregressive Conditional Root Model

    Rahbek, Anders & Shephard, N., 2003, Københavns Universitet, s. 1-30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

    Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

    Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Modelling PCS Options via Individual Indices

    Schmidli, H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    On the Maximisation of the Adjustment Coefficient under Proportional Reinsurance

    Hald, M. & Schmidli, H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Optimal Bonus Strategies in Life Insurance: The Markov Chain Interest Rate Case

    Nielsen, P. H., 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams

    Steffensen, Mogens, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.

    Publikation: Working paper › Forskning

  13. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Stochastic Mortality in Life Insurance: Market Reserves and Mortality-Linked Insurance Contracts

    Dahl, M. H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. Udgivet

    The History of the Law of Large Numbers and Consistency

    Hald, A., 2003, Københavns Universitet, s. 1-38.

    Publikation: Working paper › Forskning

  16. Udgivet

    The Time to Ruin for a Class of Markov Additive Risk Processes

    Jacobsen, Martin, 2003, Københavns Universitet, s. 1-41.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    The extremal behaviour over regenerative cycles for Markov additive processes with heavy tails

    Hansen, Niels Richard & Jensen, A. T., 2003, Københavns Universitet, s. 1-19.

    Publikation: Working paper › Forskning

  18. 2002
  19. Udgivet

    A simulation study of some functionals of random walk

    Johansen, Søren, Hansen, Henrik & Fachin, S., 2002, Københavns Universitet.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the large claim case

    Schmidli, H., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  21. Udgivet

    Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the small claim case

    Schmidli, H., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

    Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

    Shephard, N. & Rahbek, Anders, 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

    Publikation: Working paper › Forskning

  24. Udgivet

    Estimation for dynamical systems with small noise from discrete observations

    Uchida, M., 2002, København, s. 1-26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  25. Udgivet

    Local linear estimate equations: Uniform consistency and rate convergence

    Nielsen, S. F., 2002, Københavns Universitet, s. 1-20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  26. Udgivet

    Martingales and the Distribution of the Time to Ruin

    Jacobsen, Martin, 2002, København, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  27. Udgivet

    Modeling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.

    Publikation: Working paper › Forskning

  28. Udgivet

    Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations

    Jacobsen, Martin & Yor, M., 2002, København, s. 1-28.

    Publikation: Working paper › Forskning

  29. Udgivet

    Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

    Publikation: Working paper › Forskning

  30. Udgivet

    On Merton's problem for life insurers

    Steffensen, Mogens, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  31. Udgivet

    On valuation and risk management at the interface of insurance and finance

    Møller, T., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  32. Udgivet

    Stability bounds for ruin probabilities in a Markov modulated risk model with investments

    Rusaityte, D., 2002, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  33. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  34. Udgivet

    Survival analysis with coarsely observed covariates

    Nielsen, S. F., 2002, København, s. 1-29.

    Publikation: Working paper › Forskning

  35. Udgivet

    Testing undeclared central bank intervention in foreign exchange markets

    Cavaliere, G., 2002, København, s. 1-28.

    Publikation: Working paper › Forskning

  36. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  37. Udgivet

    Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

    Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  38. 2001
  39. Udgivet

    Efficiency Evaluation with Convex Pairs

    Agrell, P. J., Bogetoft, P., Brock, M. & Tind, J., 2001, 23 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  40. 1999
  41. Udgivet

    A markov chain financial market

    Norberg, R., 1999, København: Lab. of Acturarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  42. Udgivet

    A simple proof of a result of asmussen

    Kalashnikov, V. & Konstantinides, D., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 7.

    Publikation: Working paper › Forskning

  43. Udgivet

    Binomial financial market in context of algebra of stochastic exponents and martingales

    Melnikov, A. V., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  44. Udgivet

    Continuity estimates for ruin probabilities

    Farida Enikeeva, Kalashnikov, V. & Rusaityte, D., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  45. Udgivet

    On Gram-Charlier approximation in risk theory

    Buchta, C. & Reitzner, M., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 29.

    Publikation: Working paper › Forskning

  46. Udgivet

    On the vandermonde matrix and its role in mathematical finance

    Norberg, R., 1999, København: Lab. of Acturarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 8.

    Publikation: Working paper › Forskning

  47. Udgivet

    On transformations of actuarial valuation principles

    Møller, T., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  48. Udgivet

    Power tailed ruin probabilities in the presence of small claims and risky investments

    Kalashnikov, V. & Norberg, R., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  49. Udgivet

    Risk-minimization for unit-linked insurance contracts in two- and multi-period models

    Møller, T., 1999, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  50. Udgivet

    Some estimates of geometric sums

    Kalashnikov, V. & Bon, J., 1999, Paris: Université du Paris-Sud, s. 15.

    Publikation: Working paper › Forskning

  51. 1998
  52. Udgivet

    A no arbitrage approach to Thiele's differential equation

    Steffensen, Mogens, 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  53. Udgivet

    Asymptotically correct bounds of geometric convolutions with subexponential components

    Kalashnikov, V. & Tsitsiashvili, G., 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  54. Udgivet

    Kønsdifferentierede adgangskrav på overgangen til de lange videregående uddannelser. i: Køn i den akademiske organisation. Arbejdspapir nr. 3

    Henningsen, Inge Biehl, 1998, København: KU.

    Publikation: Working paper › Forskning

  55. Udgivet

    Lægevidenskab og køn. i: Køn i den akademiske organisation. Arbejdspapir nr. 2

    Henningsen, Inge Biehl, 1998, København: KU.

    Publikation: Working paper › Forskning

  56. Udgivet

    Probabilities of ruin when the safety loading tends to zero

    Malinovski, V., 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 1-36.

    Publikation: Working paper › Forskning

  57. Udgivet

    Risk-minimizing hedging strategies for insurance payment processes

    Møller, T., 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  58. Udgivet

    Vasicek beyond the normal

    Norberg, R., 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  59. 1997
  60. Udgivet

    A simple proof of the Cramér formula

    Kalashnikov, V., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  61. Udgivet

    Closure properties of some partial orderings under mixing (Research Report)

    Hesselager, O., 1997, Ontario: Institute of Insurance and Pension Research, Univ. of Waterloo, s. 11.

    Publikation: Working paper › Forskning

  62. Udgivet

    Comparison of some Bayesian analyses of heterogeneity in group life insurance

    Haastrup, S., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  63. Udgivet

    Minimum norm estimation under parameter constraints with an application to insurance (Working Paper)

    Kleffe, J. & Norberg, R., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 19.

    Publikation: Working paper › Forskning

  64. Udgivet

    On a class of renewal risk processes

    Dickson, D., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  65. Udgivet

    Prediction of outstanding liabilities: II Model variations and extensions

    Norberg, R., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  66. Udgivet

    Present value distributions with applications to ruin theory and stochastic equations

    Gjessing, H. K. & Paulsen, J., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  67. Udgivet

    Risk-minimizing hedging strategies for unit-linked life insurance contracts

    Møller, T., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  68. Udgivet

    Ruin probabilities for Erlang(2) risk processes.

    Dickson, D. & Hipp, C., 1997, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  69. 1996
  70. Udgivet

    Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

    Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  71. 1995
  72. Udgivet

    A time-continuous Markov chain interest model with applications to insurance

    Norberg, R., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 18 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  73. Udgivet

    Balanced credibility estimation

    Neuhaus, W., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  74. Udgivet

    Bartlett correction of the unit root test in autoregressive models

    Nielsen, B., 1995, København, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  75. Udgivet

    Bayes prediction based on point processes and martingales

    Møller, C. M., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  76. Udgivet

    Block symmetry in discrete memoryless channels

    Pedersen, J. B. & Topsøe, Flemming, 1995, København, s. 16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  77. Udgivet

    Claims reserving in continuous time; a nonparametric Bayesian approach

    Haastrup, S. & Arjas, E., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 24 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  78. Udgivet

    Community rating and equalisation

    Neuhaus, W., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 36 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  79. Udgivet

    Convexity of the set of convergence points for a sequence of Laplace transforms

    Jensen, S. T. & Nielsen, B., 1995, København, s. 4.

    Publikation: Working paper › Forskning

  80. Udgivet

    Incomplete Observations and Coarsening at Random

    Nielsen, S. F., 1995, København: Museum Tusculanum, s. 19.

    Publikation: Working paper › Forskning

  81. Udgivet

    Inference and Missing at Random: Asymptotic Results

    Nielsen, S. F., 1995, København, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  82. Udgivet

    Maximum likelihood estimation in a marked point process with applications to non-life insurance.

    Haastrup, S., 1995, Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 29 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  83. Udgivet

    Modelling of discretized loss reserving data (Working Paper)

    Hesselager, O., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 19 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  84. Udgivet

    Models Combining Group Symmetry and Conditional Independence in a Multivariate Normal Distribution

    Madsen, J. & Andersson, S. A., 1995, København, s. 56.

    Publikation: Working paper › Forskning

  85. Udgivet

    Nonlinear Regression. Quasi Likelihood, and Over-Dispersion in Generalized Linear Models

    Tjur, T., 1995, København, s. 13.

    Publikation: Working paper › Forskning

  86. Udgivet

    On Jump-diffusion Option Pricing from the Viewpoint of Semimartingale Characteristics

    Lando, D., 1995, København, s. 25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  87. Udgivet

    On probability distributions of present values in life insurance

    Hesselager, O. & Norberg, R., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 14 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  88. Udgivet

    Optimal estimation under linear constraints

    Neuhaus, W., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  89. Udgivet

    Ordering claim size distributions and mixed Poisson probabilities

    Kaas, R. & Hesselager, O., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 12 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  90. Udgivet

    Stochastic calculus in actuarial science

    Norberg, R., 1995, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 23 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  91. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  92. Udgivet

    The joint Laplace transform of a quadratic function and a non-symmetric function of Brownian motion

    Jensen, S. T. & Nielsen, B., 1995, København, s. 33.

    Publikation: Working paper › Forskning

  93. 1994
  94. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  95. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 12 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  96. Udgivet

    A portfolio of endowment policies and its limiting distribution

    Parker, G., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 22 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  97. Udgivet

    Differential equations for moments of present values in life insurance

    Norberg, R., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 19 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  98. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  99. Udgivet

    On Cox Processes and Credit Risky Bonds

    Lando, D., 1994, København: Museum Tusculanum, s. 31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  100. Udgivet

    Order relations for some distributions

    Hesselager, O., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  101. Udgivet

    Recursions for certain bivariate counting distributions and their compound distributions

    Hesselager, O., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 22 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  102. Udgivet

    Some Paradoxes Related to Sequential Situations

    Tjur, T., 1994, København: Museum Tusculanum, s. 8.

    Publikation: Working paper › Forskning

  103. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  104. Udgivet

    The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

    Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

    Publikation: Working paper › Forskning

  105. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  106. Udgivet

    The distribution of first entry time with applications to ruin probabilities

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  107. Udgivet

    The probability of ruin in view of the Doléans equation

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 8 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  108. Udgivet

    Three Contributions to the History of Statistics

    Hald, A., Edwards, A. W. F. & Barnard, G. A., 1994, København: Museum Tusculanum, s. 48.

    Publikation: Working paper › Forskning

  109. Udgivet

    Weak Convergence of Autoregressive Processes

    Jacobsen, Martin, 1994, København: H.C.Ø.-Tryk, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1 2 3 Næste