Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
3551 - 3560 ud af 4.263Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Stochastic control for optimal new business

    Taksar, M. I. & Hipp, C., 2000, I: Insurance: Mathematics and Economics. 26, s. 185-192

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1995, I: Journal of Applied Probability. 32, 1, s. 74-89

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Stochastic differential mixed-effects models

    Picchini, U., De Gaetano, A. & Ditlevsen, Susanne, 2010, I: Scandinavian Journal of Statistics. 37, s. 67-90 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Stochastic differential mixed-effects models (vol 37, pg 67, 2010)

    Picchini, U., De Gaetano, A. & Ditlevsen, Susanne, 2010, I: Scandinavian journal of Statistics.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Stochastic methods in life insurance (in Russsian)

    Norberg, R., 1998, I: Obozrenie Prikladnoj i Promyshlennoj Matematiki. 5, s. 83-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Stochastic optimal control of single neuron spike trains

    Iolov, A., Ditlevsen, Susanne & Longtin, A., 2014, I: Journal of Neural Engineering. 11, 4, 22 s., 046004.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Stochastic volatility for utility maximizers - A martingale approach

    Ellersgaard, S. & Tegner, M., 2018, I: International Journal of Financial Engineering. 5, 1, 1850007.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1...352 353 354 355 356 357 358 359 ...427 Næste