Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
3241 - 3250 ud af 4.441Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2002
  2. Udgivet

    Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

    Publikation: Working paper

  3. Udgivet

    A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors

    Johansen, Søren, 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    A simulation study of some functionals of random walk

    Johansen, Søren, Hansen, Henrik & Fachin, S., 2002, Københavns Universitet.

    Publikation: Working paper

  6. Udgivet

    Discussion of: Jansen, E.S., Statistical issues in macroeconomic modelling

    Johansen, Søren, 2002, I: Scandinavian Journal of Statistics. 29, s. 213-216

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.

    Publikation: Working paper

  8. Udgivet

    The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.

    Publikation: Working paper

  9. Udgivet

    Om kongruenstal

    Kiming, Ian, 2002

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Rapport › Formidling

  10. Udgivet

    Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

    Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

    Publikation: Working paper

  11. Udgivet

    Analyzing Rating Transitions and Rating Drift with Continuous Observations

    Lando, D. & Skødeberg, T., 2002, I: Journal of Banking & Finance. 26, s. 423-444

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...321 322 323 324 325 326 327 328 ...445 Næste