Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
3191 - 3200 ud af 4.441Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Non-closure of Quantum Correlation Matrices and Factorizable Channels that Require Infinite Dimensional Ancilla (With an Appendix by Narutaka Ozawa)

    Musat, Magdalena Elena & Rørdam, Mikael, 2020, I: Communications in Mathematical Physics. 375, 3, s. 1761-1776 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Cellular shear stiffness reflects progression of arsenic-induced transformation during G1

    Muñoz, A., Eldridge, W. J., Jakobsen, N. M., Sørensen, Helle, Wax, A. & Costa, M., 2018, I: Carcinogenesis. 39, 2, s. 109–117 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Point processes and martingales in risk theory (trykt på russisk)

    Møller, C. M., 1995, I: Surveys in Applied and Industrial Mathematics (på russisk). 2, 4, s. 658-674

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Martingale results in risk theory with a view to ruin probabilities and diffusions

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    A stochastic version of Thiele's differential equation

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1995, I: Insurance: Mathematics and Economics. 17, 2, s. 181-192

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    The distribution of first entry time with applications to ruin probabilities

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Numerical Evaluation of Markov Transition Probabilities Based on the Discretized product Integral

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 76-87

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...316 317 318 319 320 321 322 323 ...445 Næste