Institut for Matematiske Fag

 

 
  1. Udgivet

    Point processes and martingales in risk theory (trykt på russisk)

    Møller, C. M., 1995, I: Surveys in Applied and Industrial Mathematics (på russisk). 2, 4, s. 658-674

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    Integral equations for compound distribution functions

    Møller, C. M., 1993, 13 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Martingale results in risk theory with a view to ruin probabilities and diffusions

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2, s. 123-139

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet
  5. Udgivet

    A stochastic version of Thiele's differential equation

    Møller, C. M., 1993, 16 s.

    Publikation: Working paper

  6. Udgivet

    A counting process approach to stochastic interest

    Møller, C. M., 1995, I: Insurance: Mathematics and Economics. 17, 2, s. 181-192

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    The distribution of first entry time with applications to ruin probabilities

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper

  8. Udgivet

    Stochastic differential equations for ruin probabilities

    Møller, C. M., 1993, 17 s.

    Publikation: Working paper

  9. Udgivet

    Integro-differential equations for evaluating the distribution of some jump processes

    Møller, C. M., 1994, København: Lab. of Actuarial Math., Kbh. Univ., 11 s.

    Publikation: Working paper

  10. Udgivet

    Numerical Evaluation of Markov Transition Probabilities Based on the Discretized product Integral

    Møller, C. M., 1992, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 76-87

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt