Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2002
- Udgivet
The minimum maximum of a continuous martingale with given initial and terminal laws
Hobson, D. G. & Pedersen, Jesper Lund, 2002, I: Annals of Probability. 30, 2, s. 978-999Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On nonlinear integral equations arising in problems of optimal stopping
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2002, Functional Analysis VII. Aarhus, Bind 46. s. 159-175Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- 2003
- Udgivet
Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion
Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2005
- Udgivet
Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process
Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I: Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review
Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- 2007
- Udgivet
A digitalized employee option
Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2011
- Udgivet
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Rationality Parameter for Exercising American Put
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Variance optimal stopping for geometric Levy processes
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
305
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
164
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet