Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2024
- Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2023
- Udgivet
Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference
Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modern Extreme Value Theory at the Interface of Risk Management, Bayesian Networks and Heavy-Tailed Time Series
Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, Thomas Valentin, 2023, Mathematics Going Forward: Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, s. 115-139 25 s. (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2313).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field
Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Zhao, Y. & Zienkiewicz, J., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 155, s. 232-267Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2022
- Udgivet
Distance covariance for random fields
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Roozegar, R. & Tafakori, L., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 280-322 43 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some variations on the extremal index
Buriticá, G., Meyer, N. B., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2022, I: Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI. 501, s. 52–77Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2021
- Udgivet
Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Point process convergence for the off-diagonal entries of sample covariance matrices
Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Yslas, J., 2021, I: Annals of Applied Probability. 31, 2, s. 538-560Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Precise large deviations for dependent subexponential variables
Mikosch, Thomas Valentin & Rodionov, I., 2021, I: Bernoulli. 27, 2, s. 1319-1347 29 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2020
- Udgivet
Distance covariance for discretized stochastic processes
Dehling, H. G., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Tafakori, L., 2020, I: Bernoulli. 26, s. 2758-2789Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Gumbel and Frechet convergence of the maxima of independent random walks
Mikosch, Thomas Valentin & Yslas Altamirano, J., 2020, I: Advances in Applied Probability. 52, 1, s. 213-236Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Homogeneous mappings of regularly varying vectors
Dyszewski, P. & Mikosch, Thomas Valentin, 2020, I: Annals of Applied Probability. 30, 6, s. 2999-3026Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
Heavy tails for an alternative stochastic perpetuity model
Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour, M. & Wintenberger, O., 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, 11, s. 4638-4662 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set
Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Applications of distance correlation to time series
Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Distance correlation for stochastic processes
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Pfaffel, O., 2016, I: Stochastic Processes and Their Applications. 126, 3, s. 767–799Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B
Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process
Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations
Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
A Fourier analysis of extreme events
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Aggregation of log-linear risks
Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
General inverse problems for regular variation
Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 229-248Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
Precise large deviations for dependent regularly varying sequences
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., aug. 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, 3-4, s. 851-887Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation of the tail index for lattice-valued sequences
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Tafakori, L., 2013, I: Extremes. 16, s. 429-455Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Fractional moments of solutions to stochastic recurrence equations
Mikosch, Thomas Valentin, Matsui, M. & Tafakori, L., 2013, I: Journal of Applied Probability. 50, s. 969-982Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Heavy tails of OLS
Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition
Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Measures of serial extremal dependence and their estimation
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 7, s. 2575-2602Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Precise large deviations for dependent regularly varying sequences.
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 851-887Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic volatility models with possible extremal clustering
Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes
Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram.
Mikosch, Thomas Valentin, 2012, I: Journal of Econometrics. 170, s. 142-152Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2011
- Udgivet
New Frontiers in Applied Probability: A Festschrift for Soeren Asmussen
Mikosch, Thomas Valentin, Glynn, P. & Rolski, T., aug. 2011, Sheffield, U.K.: Applied Probability Trust. 390 s. (Journal of Applied Probability, Bind Special Volume 48A).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A large deviation principle for Minkowski sums of heavy-tailed random compact convex sets with finite expectation
Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 133-144Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets
Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Vestnik St Petersburg University - Mathematics. 2011, 2, s. 70-78Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stable limits for sums of dependent infinite variance random variables
Bartkiewicz, K., Jakubowski, A., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2011, I: Probability Theory and Related Fields. 150, 3-4, s. 337-372Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Prediction in a Poisson cluster model
Mikosch, Thomas Valentin & Matsui, M., 2010, I: Journal of Applied Probability. 47, s. 350-366Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model
Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Jessen, A. H., 2010, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2010, s. 1651-2030Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution
Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes
Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
Extreme value theory for GARCH processes
Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 187-200Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
ID: 3696
Flest downloads
-
595
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
570
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
207
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet