Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach
Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Scaling Limits for Workload Process
Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-31.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Activity rates with very heavy tails
Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions
Mikosch, Thomas Valentin & Nagaev, A. V., 2001, I: Extremes. 4, s. 67-78Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Activity Rates with Very Heavy Tails
Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?
Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How to model multivariate extremes if one must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Regularly varying functions.
Mikosch, Thomas Valentin & Jessen, A. H., 2006, I: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd). 80(94), s. 171-192 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Mathematical models in finance
Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Gumbel and Frechet convergence of the maxima of independent random walks
Mikosch, Thomas Valentin & Yslas Altamirano, J., 2020, I: Advances in Applied Probability. 52, 1, s. 213-236Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
598
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
573
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
209
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet