Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Modeling Telefraffic Arrivals by a Poisson Cluster Process
Fäy, G., González-Arávalo, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Modeling dependence and tails of financial time series
Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Modeling teletraffic arrivals by a Poisson cluster process
Faÿ, G., González-Arévalo2, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, I: Queueing Systems. 54, 2, s. 121-140Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modelling dependence and tails of financial time series
Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Modern Extreme Value Theory at the Interface of Risk Management, Bayesian Networks and Heavy-Tailed Time Series
Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, Thomas Valentin, 2023, Mathematics Going Forward: Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, s. 115-139 25 s. (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2313).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
New Frontiers in Applied Probability: A Festschrift for Soeren Asmussen
Mikosch, Thomas Valentin, Glynn, P. & Rolski, T., aug. 2011, Sheffield, U.K.: Applied Probability Trust. 390 s. (Journal of Applied Probability, Bind Special Volume 48A).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, Second Edition
Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Springer. 432 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes
Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Review of Economics and Statistics. 86, s. 378--390Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set
Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
593
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
570
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
207
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet