Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2019
  2. Udgivet

    On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set. / Liu, Zhipeng; Blanchet, Jose H.; Dieker, A.b.; Mikosch, Thomas.

    I: Bernoulli, Bind 25, Nr. 4A, 2019, s. 2949-2981.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails. / Heiny, Johannes; Mikosch, Thomas.

    I: Bernoulli, Bind 25, Nr. 4 B, 2019, s. 3590-3622.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. 2018
  5. Udgivet

    Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices. / Heiny, Johannes; Mikosch, Thomas Valentin.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 128, Nr. 8, 2018, s. 2779-2815.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Applications of distance correlation to time series. / Davis, Richard; Matsui, Munyea ; Mikosch, Thomas Valentin; Wan, Phyllis.

    I: Bernoulli, Bind 24, Nr. 4A, 2018, s. 3087-3116.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model. / Janßen, Anja; Mikosch, Thomas Valentin; Rezapour Toughari, Mohsen; Xie, Xiaolei.

    I: Bernoulli, Bind 24, Nr. 2, 2018, s. 1351-1393.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. 2017
  9. Udgivet

    Distance correlation for stochastic processes. / Matsui, Muneya; Mikosch, Thomas Valentin; Samorodnitsky, Gennady.

    I: Probability and Mathematical Statistics, Bind 37, Nr. 12, 2017, s. 355-372.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Distance covariance for stochastic processes. / Matsui, Muneya; Mikosch, Thomas Valentin; Samorodnitsky, Gennady.

    I: Probability and Mathematical Statistics, Bind 37, Nr. 2, 2017, s. 355-372.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case. / Heiny, Johannes; Mikosch, Thomas Valentin.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 127, Nr. 7, 2017, s. 2179-2242.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. 2016
  13. Udgivet

    A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series. / Mikosch, Thomas Valentin; Wintenberger, Olivier.

    I: Probability Theory and Related Fields, Bind 166, 2016, s. 233-269.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. Udgivet

    Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series. / Davis, Richard A.; Mikosch, Thomas Valentin; Pfaffel, Olivier .

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 126, Nr. 3, 2016, s. 767–799.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste

ID: 3696