Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2019
  2. Udgivet

    Heavy tails for an alternative stochastic perpetuity model

    Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour, M. & Wintenberger, O., 2019, I : Stochastic Processes and Their Applications. 129, 11, s. 4638-4662 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set

    Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I : Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I : Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. 2018
  6. Udgivet

    Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I : Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Applications of distance correlation to time series

    Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I : Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

    Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I : Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. 2017
  10. Udgivet

    Distance correlation for stochastic processes

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I : Probability and Mathematical Statistics. 37, 12, s. 355-372

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Distance covariance for stochastic processes

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I : Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I : Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  13. 2016
  14. Udgivet

    A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I : Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste

ID: 3696