Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivelsesdato: 2004
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Review of Economics and Statistics |
Vol/bind | 86 |
Sider (fra-til) | 378--390 |
ISSN | 0034-6535 |
Status | Udgivet - 2004 |
ID: 11760931