Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

Flest downloads

  1. 477 downloads
    Udgivet

    Aggregation of log-linear risks

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. 463 downloads
    Udgivet

    General inverse problems for regular variation

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 75 downloads
    Udgivet

    A Fourier analysis of extreme events

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. 40 downloads
    Udgivet

    Distance covariance for stochastic processes

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. 18 downloads
    Udgivet

    The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 3696