Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 50 ud af 103Pr. side: 50
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field

    Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Zhao, Y. & Zienkiewicz, J., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 155, s. 232-267

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2012, I: Journal of Econometrics. 170, s. 142-152

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    The sample autocorrelations of financial time series models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  7. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution

    Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes

    Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    The extremogram: a correlogram for extreme events.

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2009, I: Bernoulli. 195, 4, s. 977-1009

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process

    Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

    Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes

    Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. Udgivet

    Tail behavior of random products and stochastic exponentials.

    Mikosch, Thomas Valentin & Cohen, S., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 333--345 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. Udgivet

    Tail Probabilities for Regression Estimators

    Mikosch, Thomas Valentin & Vries, C. G. D., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  18. Udgivet

    Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

    Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B

    Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  22. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Stable limits for sums of dependent infinite variance random variables

    Bartkiewicz, K., Jakubowski, A., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2011, I: Probability Theory and Related Fields. 150, 3-4, s. 337-372

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    Some variations on the extremal index

    Buriticá, G., Meyer, N. B., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2022, I: Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI. 501, s. 52–77

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  26. Udgivet

    Scaling limits for cumulative input processes

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2007, I: Mathematics of Operations Research. s. 890-919 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  27. Udgivet

    Scaling Limits for Workload Process

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  28. Udgivet

    Regularly varying functions.

    Mikosch, Thomas Valentin & Jessen, A. H., 2006, I: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd). 80(94), s. 171-192 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  29. Udgivet

    Regularly varying functions

    Hedegaard Jessen, A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  30. Udgivet

    Regular variation of GARCH processes

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 95-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  31. Udgivet

    Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise

    Klüppelberg, C., Mikosch, Thomas Valentin & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  32. Udgivet

    Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Nagaev, A. V., 2001, I: Extremes. 4, s. 67-78

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  33. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.

    Publikation: Working paper › Forskning

  34. Udgivet

    Probabilistic properties of stochastic volatility models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 255-268

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  35. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Jessen, A. H., 2010, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2010, s. 1651-2030

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  36. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Jessen, A. H. & Samorodnitsky, G., 2009, 24 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  37. Udgivet

    Prediction in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin & Matsui, M., 2010, I: Journal of Applied Probability. 47, s. 350-366

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  38. Udgivet

    Precise large deviations for dependent subexponential variables

    Mikosch, Thomas Valentin & Rodionov, I., 2021, I: Bernoulli. 27, 2, s. 1319-1347 29 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  39. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences.

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  40. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., aug. 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, 3-4, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  41. Udgivet

    Poisson limits for U-statistics

    Dabrowski, A. R., Dehling, H. G., Mikosch, Thomas Valentin & Sharipov, O., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 137-157

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  42. Udgivet

    Point process convergence of stochastic volatility processeswith application to sample autocorrelations

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, I: Journal of Applied Probability. 38A, s. 93--104

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  43. Udgivet

    Point process convergence for the off-diagonal entries of sample covariance matrices

    Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Yslas, J., 2021, I: Annals of Applied Probability. 31, 2, s. 538-560

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  44. Udgivet

    On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set

    Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  45. Udgivet

    Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Review of Economics and Statistics. 86, s. 378--390

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  46. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  47. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, Second Edition

    Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Springer. 432 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  48. Udgivet

    New Frontiers in Applied Probability: A Festschrift for Soeren Asmussen

    Mikosch, Thomas Valentin, Glynn, P. & Rolski, T., aug. 2011, Sheffield, U.K.: Applied Probability Trust. 390 s. (Journal of Applied Probability, Bind Special Volume 48A).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt

  49. Udgivet

    Modern Extreme Value Theory at the Interface of Risk Management, Bayesian Networks and Heavy-Tailed Time Series

    Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, Thomas Valentin, 2023, Mathematics Going Forward: Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, s. 115-139 25 s. (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2313).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt

  50. Udgivet

    Modelling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

Forrige 1 2 3 Næste

ID: 3696