Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2001
- Udgivet
Levy Processes - Theory and Applications
Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Point process convergence of stochastic volatility processeswith application to sample autocorrelations
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, I: Journal of Applied Probability. 38A, s. 93--104Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions
Mikosch, Thomas Valentin & Nagaev, A. V., 2001, I: Extremes. 4, s. 67-78Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The sample autocorrelations of financial time series models
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- 2002
- Udgivet
A characterization of multivariate regular variation
Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Empirical Process Techniques for Dependent Data
Dehling, H. G. (red.), Mikosch, Thomas Valentin (red.) & Sørensen, Michael (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?
Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modeling dependence and tails of financial time series
Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Poisson limits for U-statistics
Dabrowski, A. R., Dehling, H. G., Mikosch, Thomas Valentin & Sharipov, O., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 137-157Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Regular variation of GARCH processes
Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 95-115Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes
Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2003
- Udgivet
Long range dependence effects and ARCH modeling
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Modelling dependence and tails of financial time series
Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes
Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach
Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise
Klüppelberg, C., Mikosch, Thomas Valentin & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.Publikation: Working paper › Forskning
- 2004
- Udgivet
Activity Rates with Very Heavy Tails
Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Change of structure in financial time series and the GARCH model
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Revstat Statistical Journal. 2, s. 16-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Functional Large Deviations for Multivariate Regularly Varying Random Walks
Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-25.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
How to Model Multivariate Extremes if One Must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations
Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Mathematical models in finance
Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Review of Economics and Statistics. 86, s. 378--390Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet