Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
81 - 90 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2004
  2. Udgivet

    Activity Rates with Very Heavy Tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Change of structure in financial time series and the GARCH model

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Revstat Statistical Journal. 2, s. 16-41

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    How to Model Multivariate Extremes if One Must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Mathematical models in finance

    Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  6. Udgivet

    Non-stationarities in financial time series, the long-rangedependence and the IGARCH effects

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Review of Economics and Statistics. 86, s. 378--390

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 2003
  8. Udgivet

    Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise

    Klüppelberg, C., Mikosch, Thomas Valentin & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Long range dependence effects and ARCH modeling

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  10. Udgivet

    Modelling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  11. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1...5 6 7 8 9 10 11 Næste

ID: 3696