Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-3091-6661
1 - 5 ud af 5Pr. side: 10
- Udgivet
Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B
Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Pfaffel, O., 2016, I: Stochastic Processes and Their Applications. 126, 3, s. 767–799Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process
Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet