Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 6 ud af 6Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2003
  2. Udgivet

    Long range dependence effects and ARCH modeling

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. Udgivet

    Modelling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  4. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Berlin: Springer. 235 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise

    Klüppelberg, C., Mikosch, Thomas Valentin & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

ID: 3696