Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 25 ud af 103Pr. side: 25
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D., 2006, I: Annals of Statistics. 34, s. 2449--2495 46 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    A Fourier analysis of extreme events

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    A characterization of multivariate regular variation

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    A large deviation principle for Minkowski sums of heavy-tailed random compact convex sets with finite expectation

    Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 133-144

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Activity Rates with Very Heavy Tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Activity rates with very heavy tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Aggregation of log-linear risks

    Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Applications of distance correlation to time series

    Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series

    Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Pfaffel, O., 2016, I: Stochastic Processes and Their Applications. 126, 3, s. 767–799

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Change of structure in financial time series and the GARCH model

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Revstat Statistical Journal. 2, s. 16-41

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Copulas: Tales and Facts

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-13.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Copulas: tales and facts. Discussion paper with a rejoinder.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2006, I: Extremes. 9, s. 3-20,55-62 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Distance correlation for stochastic processes

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. Udgivet

    Distance covariance for discretized stochastic processes

    Dehling, H. G., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Tafakori, L., 2020, I: Bernoulli. 26, s. 2758-2789

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. Udgivet

    Distance covariance for random fields

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Roozegar, R. & Tafakori, L., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 280-322 43 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    Empirical Process Techniques for Dependent Data

    Dehling, H. G. (red.), Mikosch, Thomas Valentin (red.) & Sørensen, Michael (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Estimation of the tail index for lattice-valued sequences

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Tafakori, L., 2013, I: Extremes. 16, s. 429-455

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations

    Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  22. Udgivet

    Extreme Value Theory for Space-Time Processes with Heavy-Tailed Distributions

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series

    Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Extreme value theory for GARCH processes

    Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 187-200

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  25. Udgivet

    Extreme value theory for space-time processes withheavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 560-584 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

ID: 3696