Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
81 - 90 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B

    Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

    Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Tail Probabilities for Regression Estimators

    Mikosch, Thomas Valentin & Vries, C. G. D., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Tail behavior of random products and stochastic exponentials.

    Mikosch, Thomas Valentin & Cohen, S., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 333--345 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes

    Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...5 6 7 8 9 10 11 Næste

ID: 3696