Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2016
- Udgivet
Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B
Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process
Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Distance correlation for stochastic processes
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Applications of distance correlation to time series
Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
Heavy tails for an alternative stochastic perpetuity model
Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour, M. & Wintenberger, O., 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, 11, s. 4638-4662 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set
Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet