Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
31 - 40 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2005
  2. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. 2006
  4. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D., 2006, I: Annals of Statistics. 34, s. 2449--2495 46 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Activity rates with very heavy tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Copulas: tales and facts. Discussion paper with a rejoinder.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2006, I: Extremes. 9, s. 3-20,55-62 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Extreme Value Theory for Space-Time Processes with Heavy-Tailed Distributions

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Modeling teletraffic arrivals by a Poisson cluster process

    Faÿ, G., González-Arévalo2, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, I: Queueing Systems. 54, 2, s. 121-140

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Regularly varying functions

    Hedegaard Jessen, A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Regularly varying functions.

    Mikosch, Thomas Valentin & Jessen, A. H., 2006, I: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd). 80(94), s. 171-192 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Scaling Limits for Workload Process

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696