Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
31 - 40 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Functional Large Deviations for Multivariate Regularly Varying Random Walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Functional large deviations for multivariate regularly varying random walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, I: Annals of Applied Probability. 15, 4, s. 2651-2680

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

    Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise

    Klüppelberg, C., Mikosch, Thomas Valentin & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed

    Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations

    Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set

    Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696