Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
21 - 30 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Distance covariance for discretized stochastic processes

    Dehling, H. G., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Tafakori, L., 2020, I: Bernoulli. 26, s. 2758-2789

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations

    Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Homogeneous mappings of regularly varying vectors

    Dyszewski, P. & Mikosch, Thomas Valentin, 2020, I: Annals of Applied Probability. 30, 6, s. 2999-3026

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Aggregation of log-linear risks

    Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Modern Extreme Value Theory at the Interface of Risk Management, Bayesian Networks and Heavy-Tailed Time Series

    Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, Thomas Valentin, 2023, Mathematics Going Forward: Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, s. 115-139 25 s. (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2313).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Modeling teletraffic arrivals by a Poisson cluster process

    Faÿ, G., González-Arévalo2, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, I: Queueing Systems. 54, 2, s. 121-140

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Modeling Telefraffic Arrivals by a Poisson Cluster Process

    Fäy, G., González-Arávalo, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Regularly varying functions

    Hedegaard Jessen, A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696