Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field
Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Zhao, Y. & Zienkiewicz, J., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 155, s. 232-267Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes
Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes
Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram.
Mikosch, Thomas Valentin, 2012, I: Journal of Econometrics. 170, s. 142-152Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The sample autocorrelations of financial time series models
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution
Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes
Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram: a correlogram for extreme events.
Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2009, I: Bernoulli. 195, 4, s. 977-1009Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process
Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2019, I: Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes
Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail behavior of random products and stochastic exponentials.
Mikosch, Thomas Valentin & Cohen, S., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 333--345 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail Probabilities for Regression Estimators
Mikosch, Thomas Valentin & Vries, C. G. D., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 32.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Stochastic volatility models with possible extremal clustering
Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B
Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stable limits for sums of dependent infinite variance random variables
Bartkiewicz, K., Jakubowski, A., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2011, I: Probability Theory and Related Fields. 150, 3-4, s. 337-372Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some variations on the extremal index
Buriticá, G., Meyer, N. B., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2022, I: Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI. 501, s. 52–77Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet