Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field

    Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Zhao, Y. & Zienkiewicz, J., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 155, s. 232-267

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2012, I: Journal of Econometrics. 170, s. 142-152

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    The sample autocorrelations of financial time series models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  7. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution

    Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes

    Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    The extremogram: a correlogram for extreme events.

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2009, I: Bernoulli. 195, 4, s. 977-1009

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process

    Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696