Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach
Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D., 2006, I: Annals of Statistics. 34, s. 2449--2495 46 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Fourier analysis of extreme events
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A characterization of multivariate regular variation
Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A large deviation principle for Minkowski sums of heavy-tailed random compact convex sets with finite expectation
Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 133-144Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Activity Rates with Very Heavy Tails
Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Activity rates with very heavy tails
Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Aggregation of log-linear risks
Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Applications of distance correlation to time series
Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Pfaffel, O., 2016, I: Stochastic Processes and Their Applications. 126, 3, s. 767–799Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Change of structure in financial time series and the GARCH model
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2004, I: Revstat Statistical Journal. 2, s. 16-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Copulas: Tales and Facts
Mikosch, Thomas Valentin, 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-13.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Copulas: tales and facts. Discussion paper with a rejoinder.
Mikosch, Thomas Valentin, 2006, I: Extremes. 9, s. 3-20,55-62 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Distance correlation for stochastic processes
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Distance covariance for discretized stochastic processes
Dehling, H. G., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Tafakori, L., 2020, I: Bernoulli. 26, s. 2758-2789Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Distance covariance for random fields
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Roozegar, R. & Tafakori, L., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 280-322 43 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Empirical Process Techniques for Dependent Data
Dehling, H. G. (red.), Mikosch, Thomas Valentin (red.) & Sørensen, Michael (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation of the tail index for lattice-valued sequences
Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Tafakori, L., 2013, I: Extremes. 16, s. 429-455Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations
Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extreme Value Theory for Space-Time Processes with Heavy-Tailed Distributions
Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-22.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extreme value theory for GARCH processes
Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 187-200Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Extreme value theory for space-time processes withheavy-tailed distributions
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 560-584 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extremes of stochastic volatility models
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 355-364Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Fractional moments of solutions to stochastic recurrence equations
Mikosch, Thomas Valentin, Matsui, M. & Tafakori, L., 2013, I: Journal of Applied Probability. 50, s. 969-982Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Functional Large Deviations for Multivariate Regularly Varying Random Walks
Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-25.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Functional large deviations for multivariate regularly varying random walks
Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, I: Annals of Applied Probability. 15, 4, s. 2651-2680Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
General inverse problems for regular variation
Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 229-248Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Gumbel and Frechet convergence of the maxima of independent random walks
Mikosch, Thomas Valentin & Yslas Altamirano, J., 2020, I: Advances in Applied Probability. 52, 1, s. 213-236Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Handbook of Financial Time Series
Mikosch, Thomas Valentin (red.), Andersen, T. G. (red.), Davis, R. A. (red.) & Kreiss, J. (red.), 2009, Berlin, Heidelberg: Springer. 1050 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Heavy tails for an alternative stochastic perpetuity model
Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour, M. & Wintenberger, O., 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, 11, s. 4638-4662 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Heavy tails of OLS
Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Homogeneous mappings of regularly varying vectors
Dyszewski, P. & Mikosch, Thomas Valentin, 2020, I: Annals of Applied Probability. 30, 6, s. 2999-3026Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How to Model Multivariate Extremes if One Must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
How to model multivariate extremes if one must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.
Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
- Udgivet
Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?
Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations
Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed
Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets
Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Vestnik St Petersburg University - Mathematics. 2011, 2, s. 70-78Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition
Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference
Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Levy Processes - Theory and Applications
Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Long range dependence effects and ARCH modeling
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Mathematical models in finance
Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Measures of serial extremal dependence and their estimation
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 7, s. 2575-2602Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
593
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
570
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
207
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet