Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
41 - 50 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations

    Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  2. Udgivet

    Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed

    Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets

    Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Vestnik St Petersburg University - Mathematics. 2011, 2, s. 70-78

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition

    Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference

    Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Levy Processes - Theory and Applications

    Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Long range dependence effects and ARCH modeling

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  9. Udgivet

    Mathematical models in finance

    Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  10. Udgivet

    Measures of serial extremal dependence and their estimation

    Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 7, s. 2575-2602

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696