Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
71 - 80 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2013
  2. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes

    Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. 2014
  5. Udgivet

    General inverse problems for regular variation

    Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 229-248

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Aggregation of log-linear risks

    Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    A Fourier analysis of extreme events

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. 2015
  10. Udgivet

    Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations

    Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence

    Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. 2016
  13. Udgivet

    Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B

    Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series

    Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...4 5 6 7 8 9 10 11 Næste

ID: 3696