Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 17 ud af 17Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2009
  2. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Jessen, A. H. & Samorodnitsky, G., 2009, 24 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. 2008
  5. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for sigma-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2008, 25 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. 2006
  7. Udgivet

    Extreme Value Theory for Space-Time Processes with Heavy-Tailed Distributions

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Regularly varying functions

    Hedegaard Jessen, A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Scaling Limits for Workload Process

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-31.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Tail Probabilities for Regression Estimators

    Mikosch, Thomas Valentin & Vries, C. G. D., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. 2005
  12. Udgivet

    Copulas: Tales and Facts

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-13.

    Publikation: Working paper › Forskning

  13. Udgivet

    Modeling Telefraffic Arrivals by a Poisson Cluster Process

    Fäy, G., González-Arávalo, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

    Publikation: Working paper › Forskning

  14. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paper › Forskning

  15. 2004
  16. Udgivet

    Activity Rates with Very Heavy Tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnick, S., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    Functional Large Deviations for Multivariate Regularly Varying Random Walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-25.

    Publikation: Working paper › Forskning

  18. Udgivet

    How to Model Multivariate Extremes if One Must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations

    Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  20. 2003
  21. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Straumann, D. Y. & Mikosch, Thomas Valentin, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. 2002
  24. Udgivet

    Modeling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.

    Publikation: Working paper › Forskning

ID: 3696