Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-6372-8152
1 - 1 ud af 1Pr. side: 50
- 2007
- Udgivet
Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.
Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I: Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1322
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1234
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1121
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet