Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Dokumenter

  • STR-fs1.pdf

    Forlagets udgivne version, 543 KB, PDF-dokument

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftFinance and Stochastics
Vol/bind11
Udgave nummer3
Sider (fra-til)299-322
Antal sider24
ISSN0949-2984
StatusUdgivet - 2007

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 14093112