Jeffrey F. Collamore
Jeffrey F. Collamore

Professor


  1. 2018
  2. Udgivet

    Large excursions and conditioned laws for recursive sequences generated by random matrices

    Collamore, Jeffrey F. & Mentemeier, S., 2018, I : Annals of Probability. 46, 4, s. 2064-2120. 59 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 2016
  4. Udgivet

    Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

    Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I : Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. 2014
  6. Udgivet

    Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I : Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. 2013
  8. Udgivet

    Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, Random Matrices and Iterated Random Functions. Lowe, M. & Alsmeyer, G. (red.). Heidelberg: Springer, Bind 63. s. 91-117 27 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform

    Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I : Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I : Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. 2012
  12. Udgivet

    An importance sampling algorithm for estimating extremes of perpetuity sequences

    Collamore, Jeffrey F., 2012, AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, Bind 1479. s. 1966-1969 4 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

  13. 2009
  14. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I : Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  15. 2007
  16. Udgivet

    Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.

    Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I : Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  17. 2004
  18. Udgivet

    Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management

    Collamore, Jeffrey F., 2004, I : Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 7871